Panel Smooth Transition Regression
Panel Smooth Transition Regression (PSTR) modellerer ikke-lineære panelrelationer, hvor koefficienter overgår glat (snarere end brat) mellem regimer, efterhånden som en overgangsvariabel krydser tærskler. Introduceret af Gonzalez et al. (2005) udvider den univariate smooth-transition autoregression (STAR) modeller til paneler og fanger gradvise skift i økonomisk adfærd. Denne tilgang er realistisk, når justeringsomkostninger forårsager glatte (ikke pludselige) regimeskift.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Interaktive faste effekterØkonometri↔ sammenlign
- Tærskel Panel VARØkonometri↔ sammenlign
- Tidsvarierende Parameter Faktorforstærket VARØkonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →