Fourier Johansen Kointegrationstest
Fourier Johansen kointegrationstesten udvider de klassiske Johansen trace- og maximum-eigenvalue-tests ved at indlejre Fourier-termer med lav frekvens i den deterministiske komponent af VECM. Dette gør testen gyldig, når kointegrationsrelationer oplever gradvise, glatte regimeskift, som standard Johansen kritiske værdier ikke kan håndtere.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Granger KointegrationstestØkonometri↔ compare
- Fourier ADF Unit Root TestØkonometri↔ compare
- Fourier Engle-Granger KointegrationstestØkonometri↔ compare
- Johansen-test for strukturelle brud i kointegrationØkonometri↔ compare
- Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →