Robust EGARCH Model
Robust EGARCH udvider Nelsons (1991) Exponential GARCH-model ved at erstatte standard quasi-maximum likelihood-estimering med procedurer, der er modstandsdygtige over for outliers — typisk bounded-influence eller M-estimering — så en lille brøkdel af ekstreme observationer eller datafejl ikke kan forvrænge den estimerede volatilitetsdynamik eller leverage-effekten.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH-model (Dynamisk Betinget Korrelation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Robust GARCH-modelØkonometri↔ compare
- Robust TGARCHØkonometri↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →