Durbin-Watson-testen for autokorrelation
Durbin-Watson-testen, udviklet af James Durbin og Geoffrey Watson i 1950–1951, detekterer førstegrads seriel korrelation i residualerne af en lineær regression. Dens statistik spænder fra 0 til 4, hvor en værdi nær 2 indikerer ingen autokorrelation, værdier mod 0 indikerer positiv autokorrelation, og værdier mod 4 indikerer negativ autokorrelation. Den forbliver en af de mest rapporterede regressionsdiagnostikker på trods af velkendte begrænsninger.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Godfrey LM-test for seriel korrelationØkonometri↔ compare
- Generel mindste kvadraters metode (GLS)Statistik↔ compare
- Multipel lineær regressionStatistik↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →