Dynamisk Stokastisk Generel Ligevægtsmodel (DSGE-model)
En DSGE-model er en makroøkonomisk generel ligevægtsmodel med mikrofundering, der kombinerer de optimerende beslutninger fra husholdninger, virksomheder og regering under rationelle forventninger. Populariseret til empirisk politikforskning af Smets og Wouters (2007) og med sit Bayesianske estimeringsframework af An og Schorfheide (2007), er den standardværktøjet til centralbankers politikanalyse, simulering af finanspolitiske chok og studiet af konjunkturudsving.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Computable General Equilibrium (CGE) ModelØkonometri↔ compare
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- Strukturel Vektor Autoregression (SVAR)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
- Vektor fejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →