Strukturel Vektor Autoregression (SVAR)

Strukturel VAR udvider den reducerede VAR ved at pålægge økonomisk teori-baserede restriktioner, der identificerer ortogonale strukturelle chok. Dette gør det muligt for forskere at adskille de kausale effekter af distinkte økonomiske forstyrrelser – såsom udbuds- versus efterspørgselschok – og spore deres dynamiske udbredelse gennem et system af variable via impulsresponsfunktioner og dekomponering af prognosefejlvarians.