Variansinflationsfaktor (VIF)
Variansinflationsfaktoren (VIF) er en skalar diagnostisk statistik, der blev foreslået af Donald Marquardt (1970), som kvantificerer, hvor meget variansen af en estimeret regressionskoefficient øges på grund af lineær afhængighed – multikollinearitet – blandt prædiktorerne i en mindste kvadraters model. Den anvendes rutinemæssigt inden for økonometri, samfundsvidenskab og biomedicinsk forskning, når analytikere har mistanke om, at to eller flere uafhængige variable bevæger sig tæt nok sammen til at destabilisere koefficientestimater.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Belsley-kolliniæritetsdiagnostikØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Ridge-regressionMaskinlæring↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →