Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)
Panel OLS — også kaldet Pooled OLS — anvender den klassiske ordinary least squares-estimator på paneldata ved at stable alle tværsnitsenheder og tidsperioder i en enkelt stikprøve. Den estimerer et fælles sæt af hældningskoefficienter under antagelsen om, at interceptet og hældningerne er homogene på tværs af enheder og tid.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Panel Generaliserede Mindste Kvadraters Metode (Panel GLS)Økonometri↔ compare
- Hausman-testen for paneldataØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →