BEKK-GARCH: Multivariat modellering af betinget volatilitet
BEKK-GARCH, foreslået af Engle og Kroner (1995), er en multivariat GARCH-specifikation, der modellerer den tidsvarierende betingede kovariansmatrix for et system af finansielle afkastserier. Opkaldt efter Baba, Engle, Kraft og Kroner, er det det dominerende rammeværk til kvantificering af volatilitetsspillover og dynamiske korrelationer på tværs af flere aktiver eller markeder samtidigt, bredt adopteret af finansielle økonomer og risikostyringsfolk siden midten af 1990'erne.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Finansiering↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →