Ikke-lineær ARIMA-model
Den ikke-lineære ARIMA-model udvider det klassiske Box-Jenkins ARIMA-rammeværk ved at tillade, at den betingede middelværdi af en tidsserie afhænger af tidligere værdier og tidligere fejl gennem en ikke-lineær funktion. Den omfatter familier som Threshold AR (TAR/SETAR), Smooth Transition AR (STAR/LSTAR/ESTAR) og Markov-switching modeller, der fanger asymmetriske dynamikker, regimeskift og konjunkturcykliske asymmetrier, som lineær ARIMA ikke kan repræsentere.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →