Phillips-Perron enhedsrodstest
Phillips-Perron (PP) testen er en ikke-parametrisk enhedsrodstest for tidsserier, der korrigerer for seriel korrelation og heteroskedasticitet i fejlleddet uden at tilføje forsinkede differenser. Testen, introduceret af Phillips og Perron (1988), anvender en kernebaseret estimator for langvarig varians til at justere Dickey-Fuller-statistikken, hvilket gør den robust over for en bred klasse af svagt afhængige fejlprocesser.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Kilder
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- KPSS-stationaritetstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →