Breitung Panel Unit-Root Test
Breitung-testen, introduceret af Jörg Breitung i 2000, er en ikke-parametrisk panel unit-root test designet til at vurdere, om alle tværsnitsenheder i et balanceret panel deler en fælles unit root. I modsætning til konkurrerende tests fra første generation undgår den bias-korrektionstermer, der afhænger af lagvalg eller estimering af kernel-båndbredde, og bevarer derved lokal styrke under et homogent alternativ. Den anvendes bredt i makroøkonometri og finans, når forskeren har mistanke om tværsnitsmæssig homogenitet i den autoregressive struktur.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fisher Panel Unit-Root TestØkonometri↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Rod TestØkonometri↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) Panel Enhed Rods TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →