Interaktive faste effekter
Interaktive faste effekter (IFE) udvider standard panelmodeller med faste effekter ved at tillade enhedsspecifikke skæringspunkter at variere ikke kun på individniveau, men også med uobserverede fælles tidsvarierende faktorer. Introduceret af Bai (2009), modellerer den heterogenitet som interaktionen mellem individuelle karakteristika og fælles chok, ideel til at studere tværsnitsvariation i, hvordan enheder reagerer på makroøkonomiske forhold. Dette rammeværk dominerer, når fælles faktorer driver betydelig heterogenitet.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bai, J. (2009). Panel data models with interactive fixed effects. Econometric Reviews, 28(4), 289-312. link ↗
- Moon, H. R., & Weidner, M. (2015). Linear regression for panel with unknown number of factors as interactive fixed effects. Econometric Theory, 31(5), 1046-1087. DOI: 10.3982/ecta9382 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Interactive Fixed Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/interactive-fixed-effects
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARØkonometri↔ compare
- Panel VARXØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende Parameter Faktorforstærket VARØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →