Robust ARDL Bounds Test for Cointegration
Den robuste ARDL bounds test er en udvidet version af Pesaran-Shin-Smith (2001) ARDL bounds testing tilgangen, som løser dens to centrale svagheder: størrelsesforvrængning under blandede integrationsordener og problemet med degenererede tilfælde. Den introducerer tre separate teststatistikker — en overordnet F-test og to nye Wald-statistikker for de afhængige og uafhængige variable — evalueret mod bootstrap-genererede kritiske værdier.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- Johansens kointegrationstest og vektorfejlkorrektionsmodelFinansiering↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) ModelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →