Krydssektionsmæssigt Augmenteret Dickey-Fuller (CADF) Test
Cross-sektionsmæssigt Augmenteret Dickey-Fuller (CADF) testet, introduceret af Pesaran (2007), er en anden-generations panel enhedsrodstest designet til at håndtere krydssektionsmæssig afhængighed blandt paneleenheder. I modsætning til første-generations panel enhedsrodstests, der antager krydssektionsmæssig uafhængighed, augmenterer CADF-testet individuelle ADF-regressioner med krydssektionsmæssige gennemsnit af forsinkede niveauer og første differenser, hvilket gør det egnet til makropaneler og tværlandsstudier, hvor fælles faktorer driver sambevægelse.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/cadf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrødtestØkonometri↔ compare
- CIPS TestØkonometri↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostisk procedure for tværsnitsafhængighed i paneldataØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →