Panel Random Effects Model
Panelmodellen med tilfældige effekter (RE) behandler individspecifikke effekter som tilfældige trækninger fra en populationsfordeling snarere end faste konstanter, hvilket muliggør effektiv estimering ved generaliseret mindste kvadraters metode og tillader inferens om tidsinvariante regressorer, der fjernes i estimering med faste effekter.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Kilder
- Balestra, P., & Nerlove, M. (1966). Pooling cross section and time series data in the estimation of a dynamic model: The demand for natural gas. Econometrica, 34(3), 585–612. DOI: 10.2307/1909771 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-random-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- PaneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Panel Generaliserede Mindste Kvadraters Metode (Panel GLS)Økonometri↔ compare
- Hausman-testen for paneldataØkonometri↔ compare
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →