CUSUM-test: Detektering af parameterinstabilitet i regressionsmodeller
CUSUM- (Cumulative Sum) og CUSUMSQ-testene (Cumulative Sum of Squares), introduceret af Brown, Durbin og Evans (1975), vurderer, om koefficienterne i en lineær regressionsmodel forbliver konstante over tid. De er standardværktøjer inden for økonometri til at detektere strukturelle brud, politiske ændringer eller regimeskift i tidsseriedata uden at kræve forudgående viden om, hvornår et brud opstår.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron Multiple Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
- Chow-testen for strukturelt brudØkonometri↔ compare
- Quandt-Andrews-testen for ukendte strukturelle brudØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →