Panel Engle-Granger Kointegrationstest
Panel Engle-Granger kointegrationstesten udvider den klassiske to-trins Engle-Granger procedure til paneldata, hvilket giver forskere mulighed for at detektere langsigtede ligevægtsrelationer blandt integrerede variable på tværs af flere tværsnitsenheder samtidigt. Pedroni (1999) udviklede panelstatistikker, der samler information på tværs af enheder, samtidig med at de tillader heterogene kortsigtede dynamikker og individspecifikke intercept og trends.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Granger KointegrationstestØkonometri↔ compare
- Panel ADF Unit Root TestØkonometri↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestØkonometri↔ compare
- Panel Johansen-kointegrationstestØkonometri↔ compare
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →