Hodrick-Prescott-filteret: Trend-cyklus-dekomponering for makroøkonomiske tidsserier
Hodrick-Prescott (HP)-filteret er en straffet mindste kvadraters-teknik, der anvendes inden for makroøkonomi og empirisk finansiering til at dekomponere en tidsserie i en glat, langsigtet trendkomponent og en kortsigtet cyklisk komponent. Det blev introduceret af Hodrick og Prescott (1997) ved brug af amerikanske konjunkturdata fra efterkrigstiden og er siden blevet et af de mest anvendte filtre i konjunkturanalyse, pengepolitisk forskning og anvendt økonometri.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Baxter-King båndpasfilterØkonometri↔ compare
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
- STL-dekomponering: Sæson-trend-dekomponering ved hjælp af LoessØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →