Tidsvarierende parameter Johansen kointegration
Tidsvarierende parameter (TVP) Johansen kointegration udvider det klassiske Johansen-framework ved at tillade de kointegrerende vektorer og justeringshastigheder at udvikle sig over tid. Den er designet til integrerede multivariate tidsserier, hvis langsigtede ligevægtsrelationer er underlagt strukturelle ændringer, regimeskift eller gradvis parameterdrift, hvilket er almindeligt i makroøkonomiske og finansielle data.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →