Regression model
Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)
Kointegrationstesten undersøger, hvorvidt ikke-stationære tidsserier, der hver indeholder en enhedsrod, deler et stabilt langsigtet ligevægtsforhold. Engle og Granger (1987) introducerede den enkeltlignings residualtilgang, og Johansen (1988) systembaserede rangtilgang.
Læs hele metoden
Kun for medlemmer
Log indLog ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Kilder
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
- Vektor fejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ compare
Refereret af
Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrødtestFourier Hausman-testGranger-kausalitetstestGregory-Hansen Kointegrationstest med RegimeskiftHatemi-J kointegrationstest med to regimeskiftKPSS-stationaritetstestIkke-lineær Toda-Yamamoto kausalitetstestPhillips-Ouliaris residualbaserede kointegrationstestPhillips-Perron (PP) enhedstestRobust Granger kausalitetstest
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →