Robust Moving Average (MA) Model
Den Robuste MA-model anvender robust estimering — typisk M-estimering eller metoder med begrænset indflydelse — på Moving Average tidsseriemodellen. Ved at erstatte ordinary least squares-tabet med en begrænset tabsfuntion, producerer den parameterestimater, der er langt mindre følsomme over for outliers, additive støjspidser eller fejldistributioner med tunge haler end den klassiske Gaussiske MA.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. DOI: 10.1080/01621459.1979.10481630 ↗
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/robust-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Økonometri↔ compare
- Moving Average (MA) ModelØkonometri↔ compare
- Robust ARIMA-modelØkonometri↔ compare
- Robust ARMA-modelØkonometri↔ compare
- Robust OLS (OLS med robuste standardfejl)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →