SARIMA (Seasonal ARIMA)
SARIMA er en sæsonkorrigeret udvidelse af Box-Jenkins ARIMA-modellen, der tilføjer sæsonkorrigeret differensdannelse og sæsonkorrigerede autoregressive og glidende gennemsnitstermer. Udviklet inden for rammerne af Box, Jenkins, Reinsel og Ljung (5. udgave, 2015), forudsiger den serier, hvis mønster gentages på en årlig, månedlig eller ugentlig periode.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Eksponentiel udjævning med fejl, trend og sæsonudsvingØkonometri↔ compare
- Holt-Winters tredobbelt eksponentiel udjævningØkonometri↔ compare
- ProfetØkonometri↔ compare
- SARIMAXØkonometri↔ compare
- Model for tilstandsrum (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →