Moving Average (MA) Model
Moving Average-modellen af orden q — skrevet MA(q) — udtrykker den aktuelle værdi af en tidsserie som en lineær kombination af de aktuelle og tidligere tilfældige chok (innovationer). I modsætning til AR-modellen, der bruger forsinkede værdier af selve serien, bruger MA-modellen forsinkede fejltermer, hvilket gør den velegnet til at fange kortvarige forstyrrelser, der forsvinder over q perioder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- ARMA-model (Autoregressiv glidende gennemsnit)Økonometri↔ compare
- Autoregressiv model (AR)Økonometri↔ compare
- SARIMA-modelØkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →