Ikke-lineær differens-GMM
Ikke-lineær differens-GMM udvider Arellano-Bond differens-GMM-estimatoren til modeller, hvor den strukturelle sammenhæng mellem udfaldet og dets prædiktorer er iboende ikke-lineær. Ved først at differensere for at eliminere individuelle faste effekter og derefter anvende GMM-momentbetingelser med forsinkede niveauer som instrumenter, estimerer den konsistent parametre i dynamiske panelindstillinger uden at kræve en lineær funktionel form.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tostrins regressionsanalyse (2SLS / IV)Økonometri↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond Estimator)Økonometri↔ compare
- Instrumentalvariabel (IV) Metoden til Kausal InferensSundhedsøkonomi↔ compare
- Panel Data Fixed Effects ModelØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →