EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)
Det Eksponentielle GARCH (EGARCH) model, introduceret af Nelson (1991), udvider den standard GARCH-ramme ved at modellere logaritmen af den betingede varians. Dette sikrer, at variansen altid er positiv uden parameterbegrænsninger og, afgørende, tillader negative og positive chok at have asymmetriske effekter på volatiliteten — hvilket indfanger den velkendte gearingseffekt i finansielle markeder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Kilder
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)Økonometri↔ compare
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- DCC-GARCH-model (Dynamisk Betinget Korrelation)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- TGARCH-model (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →