Anderson-Hsiao instrumentvariabel-estimator
Anderson-Hsiao IV-estimatoren er en metode til konsistent estimering af dynamiske paneldatamodeller, der inkluderer en forsinket afhængig variabel som en forklaringsvariabel. Foreslået af Theodore Anderson og Cheng Hsiao i 1981, løser den Nickell-bias, der opstår, når faste effekter elimineres ved første-differensiering, ved at instrumentere den differensierede forsinkede afhængige variabel med dens egen anden lag i niveauer eller differenser.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/anderson-hsiao
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Instrumentalvariabel (IV) Metoden til Kausal InferensSundhedsøkonomi↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →