Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)
Panel VECM kombinerer vektorfejlkorrektionsmodellering med paneldata, idet den samtidigt indfanger den langsigtede kointegrerende ligevægt blandt flere I(1)-variable og deres kortsigtede justeringsdynamik på tværs af flere tværsnitsenheder. Det er den standardmæssige ramme, når panelvariable deler mindst én fælles stokastisk trend.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
+1 mere
Kilder
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-vecm
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Arellano-Bond GMM-estimator for panelerØkonometri↔ sammenlign
- Panel Engle-Granger KointegrationstestØkonometri↔ sammenlign
- Panel Granger kausalitetstestØkonometri↔ sammenlign
- Panel Johansen-kointegrationstestØkonometri↔ sammenlign
- Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →