Vektor Autoregression (VAR) Model
Vektor Autoregression er en multivariat tidsserie-model, der behandler flere indbyrdes afhængige serier symmetrisk, idet hver variabel tillades at afhænge af sine egne tidligere værdier og de tidligere værdier af alle de andre. Det er standardværktøjet til at indfange gensidig kausalitet og fælles dynamikker, udviklet i den moderne tradition for multiple tidsserier behandlet af Lütkepohl (2005).
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
Kilder
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Vektor fejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →