Panel KSS
Panel KSS-testen vender den nulhypotese, som enhedrodstests anvender: den tester, om variable er stationære (stationaritet er nulhypotesen) over for ikke-stationære (enhedsrod er alternativhypotesen). Denne komplementære tilgang, introduceret af Kwiatkowski et al. (1992) og udvidet til paneler af Hadri (2000), giver robusthed, når den kombineres med enhedrodstests som Panel DF-GLS. Anvendelse af begge tests reducerer risikoen for fejlagtige konklusioner om variabelpersistens.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-kss
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kryds-sektionel ARDLØkonometri↔ compare
- Maki KointegrationstestØkonometri↔ compare
- Panel DF-GLSØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →