Fourier Fixed Effects Model
Fourier fixed effects-modellen udvider standard panel fixed effects-regression ved at supplere specifikationen med lavfrekvente Fourier (trigonometriske) led. Disse sinus- og cosinustermer approksimerer ukendte, glatte strukturelle skift i tidstrenden uden at kræve, at forskeren forudspecificerer brudsdatoer, og kombinerer inden-enhedsidentifikation med fleksibel trendmodellering.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-fixed-effects-model
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Fixed Effects ModelØkonometri↔ sammenlign
- Fourier ARDL Bounds TestØkonometri↔ sammenlign
- Fourier panel dataanalyseØkonometri↔ sammenlign
- Panel Fixed Effects ModelØkonometri↔ sammenlign
- Model med faste effekter og strukturelle brudØkonometri↔ sammenlign
- Tidsvarierende parameter-fixed effects-modelØkonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →