Robust Zivot-Andrews Test
Den robuste Zivot-Andrews test udvider den klassiske Zivot-Andrews (1992) enhedrodstest for at give pålidelig inferens, når fejlleddet kan være heteroskedastisk eller ikke-normalfordelt. Den tester, om en tidsserie har en enhedsrod, mens den endogent identificerer et enkelt strukturelt brud i niveauet, trenden eller begge dele, uden at kræve, at forskeren specificerer bruddatoen på forhånd.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/robust-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron Multiple Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
- Lee-Strazicich LM-enhedsrodstest med to strukturelle brudØkonometri↔ compare
- Lumsdaine-Papell enhedrodstest med to strukturelle brudØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhedstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews enhedstest med ét strukturelt brudØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →