PANIC Test: Panel Unit Root Analysis with Common Factor Decomposition
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) er en panel-enhedsrudetest af anden generation introduceret af Bai og Ng (2004). Den nedbryder hver panelserie i fælles faktorer og idiosynkratiske komponenter, tester derefter for enhedsrødder i hver del separat, hvilket gør den robust over for tværsnitsafhængighed – en kritisk begrænsning af tests af første generation som IPS eller LLC.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panic-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Krydssektionsmæssigt Augmenteret Dickey-Fuller (CADF) TestØkonometri↔ compare
- CIPS TestØkonometri↔ compare
- Dynamisk FaktormodelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →