ARCH-LM-testen for volatilitetsclustering
ARCH-LM-testen er Robert Engles (1982) Lagrange-multiplikator-diagnostik for autoregressiv betinget heteroskedasticitet i residualerne af en tilpasset tidsseriemodel. Den kontrollerer, om fejlvariansen ændrer sig over tid og klynger sig i rolige og turbulente perioder, og den er den standard forudgående test, der køres, før en volatilitetsmodel fra GARCH-familien tilpasses.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Metodekort
Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.
Kilder
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/arch-lm-test
Hvilken metode?
Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.
- Breusch-Pagan-test for heteroskedasticitetØkonometri↔ sammenlign
- Exponential GARCH (EGARCH)Økonometri↔ sammenlign
- Generaliseret Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet (GARCH)Økonometri↔ sammenlign
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Økonometri↔ sammenlign
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ sammenlign
- White-test for heteroskedasticitetØkonometri↔ sammenlign
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →