Hatemi-J kointegrationstest med to regimeskift
Hatemi-J kointegrationstesten, introduceret af Abdulnasser Hatemi-J i 2008, tester for et langsigtet ligevægtsforhold mellem integrerede tidsserier, samtidig med at den tillader op til to ukendte strukturelle brud i den kointegrerende vektor. Den udvider tidligere enkeltbrudsmetoder ved at tillade, at både intercept- og hældningskoefficienterne i den kointegrerende regression skifter på to endogent bestemte brudpunkter, hvilket gør den særligt velegnet til økonomiske og finansielle data, der spænder over perioder med større institutionelle ændringer eller politiske ændringer.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- Gregory-Hansen Kointegrationstest med RegimeskiftØkonometri↔ compare
- Lee-Strazicich LM-enhedsrodstest med to strukturelle brudØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →