Panel Toda-Yamamoto kausalitetstest
Panel Toda-Yamamoto (PTY) kausalitetstesten udvider Toda-Yamamoto's modificerede Wald-tilgang til paneldata, hvilket gør det muligt for forskere at teste Granger ikke-kausalitet på tværs af flere tværsnitsenheder uden at kræve forudgående test for kointegration eller pålægge en fælles kausalitetsretning for alle enheder.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Panel Granger kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Panel Johansen-kointegrationstestØkonometri↔ compare
- Panel VECM (Panel Vector Error Correction Model)Økonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto KausalitetstestØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →