Breusch-Pagan-test for heteroskedasticitet
Breusch-Pagan-testen, introduceret af Trevor Breusch og Adrian Pagan i 1979, er en Lagrange-multiplikator-test for heteroskedasticitet — den tilstand, hvor variansen af en regressions fejl ændrer sig med de forklarende variable. Den fungerer ved at regrediere de kvadrerede OLS-residualer på kandidatvariable og kontrollere, om de forklarer en del af residualvariationen, hvilket signalerer, at antagelsen om konstant varians er overtrådt.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/breusch-pagan-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- Vægtede mindste kvadraters metode (WLS)Statistik↔ compare
- White-test for heteroskedasticitetØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →