Fourier Toda-Yamamoto Granger Kausalitetstest
Fourier Toda-Yamamoto (FTY) kausalitetstesten udvider den klassiske Toda-Yamamoto-procedure ved at indlejre Fourier trigonometriske led i den augmenterede VAR for at fange glatte, gradvise strukturelle brud i den deterministiske komponent. Den bevarer den centrale fordel ved Toda-Yamamoto-tilgangen – Granger-kausalitet kan testes uden forudgående test for integration eller kointegrationsorden – samtidig med at den dramatisk forbedrer størrelse og styrke, når brud opstår.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →