Impulsresponsfunktion (IRF)
Impulsresponsfunktionen (IRF) sporer den dynamiske respons af hver variabel i et Vektorautoregressions (VAR) system på et chok på én enhed i en af dens fejltermer over en brugerdefineret prognosehorisont. Det er det primære værktøj til strukturel analyse efter VAR-estimering og bruges bredt i makroøkonomi, pengeøkonomi og finans til at kvantificere, hvordan chok forplanter sig gennem indbyrdes forbundne tidsserier. Systemer.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/impulse-response-function
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)Økonometri↔ compare
- Strukturel Vektor Autoregression (SVAR)Økonometri↔ compare
- Vektor Autoregression (VAR) ModelØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →