KPSS-stationaritetstest
KPSS-testen, introduceret af Kwiatkowski, Phillips, Schmidt og Shin i 1992, tester nulhypotesen om, at en serie er stationær, mod alternativet, at den indeholder en enhedsrod – det omvendte af ADF- og Phillips-Perron-testene. Ved at vende bevisbyrden er den designet til at blive brugt sammen med enhedsrodstests, så de to kan bekræfte hinanden og afsløre tvetydige, grænsetilfælde.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Kilder
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrødtestØkonometri↔ compare
- Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhedstestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →