Regression model
Nonlineær Autoregressiv Distribueret Lag (NARDL) Model
NARDL-modellen, introduceret af Shin, Yu og Greenwood-Nimmo i 2014, udvider ARDL-rammeværket til at indfange asymmetriske langsigtede og kortsigtede sammenhænge, og tester om positive og negative ændringer i en forklaringsvariabel påvirker den afhængige variabel forskelligt.
Læs hele metoden
Kun for medlemmer
Log indLog ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ compare
- KvantilregressionØkonometri↔ compare
- Glat Overgangs Autoregressiv (STAR) ModelØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →