Regression model

ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)

ARDL-grænsetesten er en autoregressiv distribueret lag-metode, der tester for et kointegrerende (langsigtede niveau-) forhold mellem tidsserier, introduceret af Pesaran, Shin og Smith i 2001. I modsætning til Johansen-proceduren forbliver den gyldig, uanset om variablerne er I(0), I(1) eller en blanding af de to, og den er mere pålidelig end Johansen i små stikprøver på cirka 30 til 80 observationer.

Anvend med EconMindSnartVideoSnartHent slides

Læs hele metoden

Kun for medlemmer

Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.

Log ind

Metodekort

Nabolaget af beslægtede metoder — vælg en knude for at udforske.

ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)

Johansens kointegrations…Nonlineær Autoregressiv…Almindelig mindste kvadr…Vektorfejlkorrektionsmod…Bayesian ARDL Bounds Test Kointegrationstest (Joha…Fuldt Modificeret OLS (F…Fourier ARDL Bounds Test Granger-kausalitetstest Ikke-lineær ARDL (NARDL)…

+15 mere

Kilder

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗

Sådan citerer du denne side

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/ardl-bounds-test

Hvilken metode?

Stil denne metode ved siden af dens nærmeste slægtninge, og læs dem side om side — biblioteket lægger bøgerne på bordet; valget er dit.

Johansens kointegrationstest og vektorfejlkorrektionsmodelFinansiering↔ sammenlign
Nonlineær Autoregressiv Distribueret Lag (NARDL) ModelØkonometri↔ sammenlign
Almindelig mindste kvadraters metode (OLS) regressionØkonometri↔ sammenlign
Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ sammenlign

Sammenlign side om side →

Refereret af

Bayesian ARDL Bounds Test Kointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Fuldt Modificeret OLS (FMOLS) Estimator Fourier ARDL Bounds Test Granger-kausalitetstest Johansens kointegrationstest og vektorfejlkorrektionsmodel Ikke-lineær ARDL (NARDL) Model Nonlinear ARDL (NARDL) grænsetest Ikke-lineær Engle-Granger møntintegration Nonlineær Autoregressiv Distribueret Lag Model (NARDL)Ikke-lineær Vektor Fejlkorrektionsmodel (Nonlinear VECM)Panel NARDL (Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) Model Pooled Mean Group (PMG) Estimator Robust ARDL Bounds Test for Cointegration Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) Model Strukturelt brud ARDL-grænsetest Den strukturelle brud Engle-Granger kointegrationstest Tærskelregression Tidsvarierende parameter ARDL-grænsetest Tidsvarierende Parameter NARDL (TVP-NARDL)Vektor Autoregression (VAR) Model Vektor fejlkorrektionsmodel (VECM)

Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →