Ikke-lineær Arellano-Bond GMM for Dynamiske Paneldata
Ikke-lineær Arellano-Bond GMM udvider det klassiske Arellano-Bond differens-GMM-rammeværk til panelmodeller, hvor den betingede middelfunktion er ikke-lineær i parametre eller variable. Den anvender forsinkede niveauer af den afhængige variabel som instrumenter efter førstegangs-differensiering for at fjerne individuelle faste effekter, hvilket giver konsistente estimater i korte dynamiske paneler med ikke-lineære specifikationer såsom tælle-, varigheds- eller multiplikative modeller.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →