Vektorfejlkorrektionsmodel med strukturelle brud (SB-VECM)
SB-VECM udvider den standard Vektorfejlkorrektionsmodel til at tillade, at de kointegrerende relationer, justeringshastigheder eller kortsigtede dynamikker skifter på én eller flere kendte eller estimerede bruddatoer. Den bevarer VECM'ens ramme for langsigtet ligevægt, mens den eksplicit modellerer regimeskift forårsaget af politiske ændringer, kriser eller institutionelle ændringer.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ikke-lineær Vektor Fejlkorrektionsmodel (Nonlinear VECM)Økonometri↔ compare
- Johansen-test for strukturelle brud i kointegrationØkonometri↔ compare
- VAR-model med strukturelle brudØkonometri↔ compare
- Vektorfejlkorrektionsmodel (VECM)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →