Strukturel Brud Toda-Yamamoto Kausalitetstest
Den strukturelle brud Toda-Yamamoto kausalitetstest udvider den standard Toda-Yamamoto modificerede Wald (MWALD) procedure til at imødekomme et eller flere strukturelle brud i tidsserien. Ved først at identificere brudsdatoer og derefter inkludere dummy-variable i den augmenterede VAR, bevarer testen sin gyldige asymptotiske chi-i-anden fordeling uafhængigt af variablenes integrations- eller kointegrationsorden, selv i nærvær af regimeskift.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Strukturel Brud Granger KausalitetØkonometri↔ compare
- VAR-model med strukturelle brudØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto KausalitetstestØkonometri↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →