Den strukturelle brud Engle-Granger kointegrationstest
Den strukturelle brud Engle-Granger kointegrationstest, som oftest implementeres via Gregory-Hansen (1996) proceduren, udvider den klassiske Engle-Granger to-trins test til at tillade et enkelt ukendt strukturelt brud i den langsigtede kointegrerende relation. Den tester, om to eller flere integrerede tidsserier deler en fælles stokastisk trend, selv når denne relation kan have ændret sig på et tidspunkt i samplet.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-grænsetesten (Pesaran Bounds Test)Økonometri↔ compare
- Johansens kointegrationstest og vektorfejlkorrektionsmodelFinansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →