GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)
GJR-GARCH er en variant af GARCH-modellen for betinget volatilitet, der indfanger den asymmetriske effekt af negative chok på volatiliteten ved hjælp af en indikatorvariabel. Den blev introduceret af Glosten, Jagannathan og Runkle (1993), med en tæt relateret tærskelformulering af Zakoian (1994).
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Kilder
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/gjr-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)Økonometri↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModelØkonometri↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- TBATSØkonometri↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →