Panel SARIMA-model
Panel SARIMA-modellen anvender rammeværket for Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) på paneldata, idet der tilpasses individuelle eller puljede sæsonbestemte tidsseriemodeller på tværs af flere tværsnitsenheder. Den indfanger både ikke-sæsonbestemt og sæsonbestemt autokorrelation, trends og periodicitet, hvilket gør den velegnet til datasæt, hvor flere enheder deler en fælles sæsonbestemt struktur over tid.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. ISBN: 978-0470272848
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/panel-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modellen (Autoregressive Integrated Moving Average)Økonometri↔ compare
- Panel ARIMA ModelØkonometri↔ compare
- Panel ARMA-modelØkonometri↔ compare
- PaneldataanalyseØkonometri↔ compare
- SARIMA-modelØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →