Robust ARCH-model
Robust ARCH-modellen udvider det klassiske Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) framework ved at erstatte standard maximum-likelihood estimatoren med robuste alternativer, der nedvægter eller eliminerer indflydelsen fra outliers. Dette gør volatilitetsestimater modstandsdygtige over for ekstreme observationer, der ofte forurener finansielle og makroøkonomiske tidsserier.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-model (Autoregressiv Betinget Heteroskedasticitet)Økonometri↔ compare
- EGARCH-model (Eksponentiel GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-model (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- KvantilregressionØkonometri↔ compare
- Robust RegressionStatistik↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodel (Heston)Finansiering↔ compare
Refereret af
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →