Bayesiansk Phillips-Perron enhedsrodtest
Den Bayesianske Phillips-Perron enhedsrodtest kombinerer den nonparametriske langsigtede varianskorrektion fra den klassiske Phillips-Perron test med en Bayesiansk inferensramme. I stedet for en p-værdi giver den en posterior sandsynlighed eller Bayes-faktor, der kvantificerer evidens for eller imod en enhedsrod, hvilket giver forskere mulighed for at indarbejde forudgående økonomisk viden og opnå sandsynlighedsudsagn direkte om en tidsseriers persistens.
Læs hele metoden
Log ind med en gratis konto for at læse dette afsnit.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
Sådan citerer du denne side
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/da/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EnhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Bayesiansk ADF-enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Bayesiansk VAR-model (BVAR)Økonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhedsrodstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews Strukturel Brud TestØkonometri↔ compare
Har du fundet en fejl på denne side? Indberet den eller foreslå en rettelse →